DECAD - Departamento de Administração

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    Longitudinal analysis of prices of real estate rental.
    (2017) Felipe, Israel José dos Santos; Ramos, Ivair Silva; Barros, Thiago de Sousa; Nascimento, Diego Carvalho do
    Purpose The aim of this study was to analyze the real estate market (residential and commercial) from Mariana's city Minas Gerais State. The motivation for choosing this city lies in its importance to the economy of the Minas Gerais State. Design/methodology/approach We conduct a statistical analysis adopting the longitudinal models (fixed and random effects) in 147 properties. The collection of data covered the commercial and residential real estate prices over a period of ten years. Findings The statistical modeling results showed a presence of random variations higher than the typical prices considered in the real estate market. Estimates have also suggested that commercial real estate prices are on average higher than residential ones. Research limitations/implications The analysis could cover real estate prices (residential and commercial) at different times of analysis, but due to the limited expansion of the database, we are unable to conduct more comprehensive statistical analyzes. Originality/value Until this present date, no other research of this nature has been detected, at least in the Brazilian market, which analyzed the real estate market price dynamics by the segmentation as proposed in this study. We believe that based on this work, other researchers will develop similar studies seeking to describe the dynamics of real estate market prices in others important Brazilian' cities. Such information may be relevant to more effective urban planning and delimitation of more efficient public housing policies.
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    Teoria do prospecto : evidências aplicadas em finanças comportamentais.
    (2015) Barros, Thiago de Sousa; Felipe, Israel José dos Santos
    As Finanças Comportamentais têm sido uma via alternativa para a compreensão da realidade econômica e financeira, por meio de um viés mais abrangente, contrapondo alguns paradigmas e preceitos das Finanças Tradicionais e seus respectivos modelos. Em face disso, este artigo analisa elementos fundamentais das finanças comportamentais e, para este efeito, utiliza a Teoria do Prospecto, pesquisa empírica desenvolvida por Kahneman e Tversky (1979), para investigar a manifestação dos efeitos certeza, reflexo e isolamento no processo de decisão, por parte dos agentes, e a influência do gênero nas questões relacionadas às perdas e exposição ao risco. Assim, por meio de uma pesquisa de campo, foram aplicados questionários numa amostra de 150 discentes do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Ouro Preto e os dados foram tratados por meio de estatística descritiva e de um teste não paramétrico (Qui-Quadrado). Os resultados confirmam empiricamente a existência dos três efeitos preconizados na Teoria do Prospecto e as influências de vieses cognitivos ao longo do processo decisório por parte dos agentes, além de evidenciar diferenças importantes quando da separação por gêneros, já que as mulheres, em determinadas ocasiões de ganho, mostraram-se mais avessas ao risco que os homens.
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    Volatility and price integration in commodity market.
    (2017) Felipe, Israel José dos Santos; Andrade, Bernardo Borba de; Carvalho, Rodrigo Ponce de Leon; Nascimento, Diego Carvalho do; Barros, Thiago de Sousa
    A pesquisa pretende verificar a existência de relacionamento de equilíbrio de longo prazo entre o camarão produzido no Brasil e importado, produzido pelos Estados Unidos. Tal motivação se deu pelo fato dos dois países terem mantido relações comerciais de 2001 a 2004. Neste período, eles compartilharam tecnologias, insumos produtivos e outras matériasprimas. Pretende-se investigar países a volatilidade dos preços do camarão desses dois países e testar se esses preços se cointegram em algum período de tempo. A volatilidade dos preços foi realizada através de modelagem multivariada para testes de cointegram e por meio do Vetor Auto-regressivo (VAR e VECM). Foram encontradas evidências que apontaram fracos indícios de relacionamento de longo prazo entre os preços dois países. Como não foi achada a cointegração, também não foi encontrada relação de causalidade entre os preços. Para os agentes de mercado esta informação é válida, pois demonstra que a dependência que o Brasil teve dos insumos produtivos não refletiu nos preços da sua commodity ao longo do tempo.