PPEA - Mestrado (Dissertações)

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Gasto do tempo médio de sinalização sob controle em gráficos de controle para séries temporais.
(2019) Araújo, Gabriela; Silva, Ivair Ramos; Silva, Ivair Ramos; Silva, Fernanda Faria; Torres, Carlos Eduardo da Gama; Silva Júnior, Júlio César Araújo da
Dentre as principais ferramentas de controle estatístico de qualidade destacam-se os gráficos de controle, utilizados com o objetivo de analisar o desempenho, os desvios e tendências do modelo observado. Em paralelo, metodologias de previsão utilizam informações presentes e passadas, a fim de que sejam previstos movimentos futuros no comportamento dos dados. A união dessas ferramentas ao se trabalhar com séries temporais é de grande importância para a análise e previsão de modelos econométricos, tornando possível melhor compreensão do cenário e a antecipação de políticas econômicas. Este trabalho propõe uma metodologia de controle mais refinada ao utilizar limites variáveis para os gráficos de controle com o objetivo de se perceber mudanças na estrutura da série antes que os efeitos dessas mudanças sejam percebidos. Para tanto, por meio de um estudo numérico baseado em modelos ARMA e no conceito de análise sequencial, função gasto de alpha, é introduzido o conceito de gasto do tempo médio de sinalização e apresentada sua forma ótima. Este conceito é aplicado a um modelo econométrico da taxa de câmbio1 brasileira, a fim de que, se e quando estes limites variáveis estabelecidos forem ultrapassados, indicando uma mudança estrutural na série, um processo inflacionário ou deflacionário, possa ser identificado com mais rapidez. Esta agilidade na percepção das mudanças estruturais nas séries traz a principal contribuição do trabalho, antecipar medidas para que o efeito das variações seja amenizado e decisões mais assertivas possam ser tomadas a tempo de se evitar o agravamento das consequências econômicas.
Impacto regional de política monetária no Brasil : evidências a partir de um estudo empírico no período de 2004 a 2018.
(2020) Silva, Caio César de Azevedo Bomfim Lacerda e; Silva, Fernanda Faria; Silva, Ivair Ramos; Silva, Fernanda Faria; Silva, Ivair Ramos; Santolin, Roberto Salvador; Rodríguez-Fuentes, Carlos Javier
Esta dissertação trata de estudar os efeitos regionais heterogêneos nos estados brasileiros decorrentes das potenciais diferenças regionais, em termos da relevância dos mecanismos de transmissão monetária, sob a atividade econômica regional. Com a consideração da não neutralidade da moeda no tempo e no espaço, amparados nos argumentos da teoria Pós-Keynesiana, tanto aspectos estruturais (mais ligado à ortodoxia econômica) quanto aspectos comportamentais (os estágios de desenvolvimento do sistema bancário e a preferência pela liquidez do público e dos bancos) seriam responsáveis por tais assimetrias. A análise desses efeitos deveria ser a partir dessa visão sob ambos os aspectos, trazendo enriquecimento e robustez nas interpretações e entendimento das dinâmicas regionais. Inicialmente é realizado um resgaste teórico dos principais conceitos para a construção do conceito de política monetária regional pela literatura adotada. E, logo após, uma ampla revisão da literatura nacional empírica sobre o tema, com vistas ao entendimento e consolidação dos métodos, variáveis e os principais resultados, como também a corrente de pensamento econômico que prevalece nesses estudos. Para a investigação empírica das respostas regionais nos estados brasileiros por meio de um choque comum, através dos mecanismos de transmissão monetária e de outras variáveis incorporadas no intuído de enriquecer o debate, foi utilizado o modelo de Vetores Autorregressivos para estimação e a Função de Impulso Resposta Generalizada para a identificação dos efeitos regionais. Os resultados convergem com boa parte da literatura que apontam para respostas regionais assimétricas a partir de um choque comum, tanto em termos de sinal, intensidade e duração. De maneira geral, as maiores intensidades encontradas, sejam elas positivas ou negativas, estão nos estados que compõem as regiões Nordeste e Norte. Tais evidências corroboram com os argumentos do referencial teórico escolhido sobre a vulnerabilidade e fragilidade econômicas de regiões periféricas em detrimento das regiões centrais, ressaltando a relação de dependência do comportamento desses últimos como também dos ciclos econômicos. Por fim, o crédito foi o mecanismo de transmissão regional mais atuante, seguido dos juros e câmbio. Ligado a isso, fica notória a necessidade de coordenação de políticas junto à política fiscal para atuar na redução das desigualdades e heterogeneidades econômicas das periferias, promovendo o desenvolvimento regional. Essa atuação, no entanto, deve ser clara, objetiva e transparente para reduzir os efeitos da incerteza de política econômica nos estados.